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长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

加入日期:2015-7-21 8:59:10

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、所列数据截止到2015年6月30日。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。

  2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。截止报告期末,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年二季度以来,国内经济增速进一步放缓。二季度的数据指标验证了经济无论是供给端还是需求端均面临较大的下行压力。流动性方面,货币政策整体持续放松,人民币贷款增速和M2增速保持平稳。海外经济中,美国经济持续复苏,日本复苏有反复,欧洲国家温和复苏,新兴经济体加快结构调整。

  二季度的资本市场演绎出了“波澜壮阔”的上涨和下跌行情。4~5月创业板指数持续创新高,“互联网+”相关概念板块此起彼伏,呈现快速轮动的上涨行情,创业板在“转型牛”的预期下成为机构博弈的重要阵地;主板方面,以中国制造2025、一带一路、国企改革为龙头的相关概念板块在“改革牛”的预期下成为领涨主题。随着住户部门加速入市,A股市场整体呈现充裕流动性推动下的快速上涨行情。然而进入6月,基于1)监管层去杠杆和清理场外配资的决心,2)市场对央行宽松货币政策阶段性降温的猜测,3)IPO密集出台的抽水效应,4)市场过度上涨后有自身调整需要等因素,上证综指在短时间内出现了1500点的猛烈下跌,大小盘股泥沙俱下,市场恐慌情绪极度蔓延。虽然伴随着一系列救市组合拳的推出,但是市场信心修复需要时间。可以说,二季度的资本市场表现出了杠杆市典型的极涨极跌特征,A股史无前例。

  基金同智在二季度前期主要布局了工业4.0、新能源、国企改革、移动医疗等主题方向,在指数上涨过程中一度取得了较好的收益。然而在6月的系统性调整中,由于没有大幅降仓,使得前期收益受到一定损失。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为1.4635元,本报告期份额净值增长率为12.76%,同期本基金业绩比较基准收益率为7.56%。

  4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2

  基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金报告期末未持有可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、中国证券监督管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;

  3、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

  4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

  5、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

  6、法律意见书;

  7、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  8.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

  网址:http://www.csfunds.com.cn。

  长盛基金管理有限公司

  2015年7月21日

  2015年第二季度报告

  2015年6月30日

  基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月21日来源上海证券报)

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编辑: 来源:中国证券网·上海证券报