（上接B114版）

　　4.2、 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　10.1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

　　10.2、本基金投资股指期货的投资政策

　　在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

　　11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　11.1、本期国债期货投资政策

　　在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

　　11.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

　　11.3、本期国债期货投资评价

　　本报告期本基金没有投资国债期货。

　　12、 投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的中国平安（601318），根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》〔2014〕103号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。

　　本基金管理人对该上市公司的投资经过内部严格的投资决策流程。在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚措施不会对该上市公司的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

　　其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　　（3）其他资产

　　（4）报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。

　　5.1、本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　5.2、本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

　　（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2010年4月23日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

　　（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

　　（二）本基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2010年4月23日-2015年3月31日）

　　本报告期末，由于证券市场波动、基金规模变动等原因，本基金有个别投资比例未达标，但已按照基金合同的规定在10个工作日内调整达标。

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后的指数许可使用费；

　　4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　　5、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　8、基金资产的资金汇划费用；

　　9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提，具体计算方法如下：

　　H=E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费；

　　E为前一日基金资产净值。

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提，具体计算方法如下：

　　H=E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费；

　　E为前一日基金资产净值。

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、基金合同生效后的指数许可使用费

　　本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：

　　H＝E×0.02%÷当年天数

　　H 为每日应计提的指数许可使用费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理人与指数许可方约定了每季度（包括基金成立当季）指数许可使用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取)的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

　　4、除管理费、托管费和基金合同生效后的指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）与基金销售有关的费用

　　1、基金的申购费用

　　本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

　　2、基金的赎回费用

　　本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

　　（五）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（六）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（七）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

　　（二）对“二、释义”中运作办法部分进行了变更。

　　（三）在“三、基金管理人”中的基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、基金经理、投资决策委员会成员名单内容部分进行了变更。

　　（四）在“四、基金托管人”中的基金托管人部分信息进行了更新。

　　（五）“五、相关服务机构”部分代销机构信息等部分内容进行了更新。

　　（六）在“八、基金份额的申购与赎回” 中申购和赎回的数额和价格及定期定额部分增加内容。

　　（七）“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2015年3月31日。

　　（八）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年3月31日，并更新了历史走势对比图。

　　（九）对“十二、基金资产的估值”固定收益证券的估值办法进行了变更。

　　（十）对“二十一、对基金份额持有人的服务”中资料寄送服务部分内容进行了变更。

　　（十一）更新了“二十二、其他应披露事项”的内容。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　2015年6月5日来源上海证券报)