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(上接25版)
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案并公告。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金，属于中低风险收益的品种。
本基金主要投资于可转债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日，本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
25,904,188.90
6.28
其中：股票
25,904,188.90
6.28
3
固定收益投资
363,038,505.38
88.05
其中：债券
363,038,505.38
88.05
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
18,301,918.77
4.44
7
其他各项资产
5,067,632.88
1.23
8
合计
412,312,245.93
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
8,481,170.10
4.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,892,000.00
1.42
E
建筑业
7,448,521.76
3.65
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
7,082,497.04
3.47
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
25,904,188.90
12.71
注：以上行业分类以2014年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
601299
中国北车
1,299,912
6,031,591.68
2.96
2
601006
大秦铁路
808,278
5,399,297.04
2.65
3
601186
中国铁建
700,000
2,940,000.00
1.44
4
601139
深圳燃气
400,000
2,892,000.00
1.42
5
600585
海螺水泥
149,913
2,449,578.42
1.20
6
601668
中国建筑
800,000
2,328,000.00
1.14
7
601800
中国交建
579,926
2,180,521.76
1.07
8
601333
广深铁路
640,000
1,683,200.00
0.83
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
20,092,000.00
9.86
7
可转债
342,946,505.38
168.25
8
其他
-
-
9
合计
363,038,505.38
178.10
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
110015
石化转债
919,290
94,107,717.30
46.17
2
110018
国电转债
505,480
52,216,084.00
25.62
3
113001
中行转债
476,660
46,679,313.80
22.90
4
113002
工行转债
467,960
46,505,864.80
22.82
5
113003
重工转债
246,950
25,845,787.00
12.68
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
9.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
10、 投资组合报告附注
10.1本基金本报告末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资中，由中国石油化工股份有限公司发行的石化转债（110015）于2013年11月25日公告，由于原油管道破裂致使排水暗渠爆炸，从而引发人员伤亡事故，中国政府已派出事故调查组进行全面调查。2014年1月，国务院事故调查组对中国石油化工股份有限公司及相关责任人分别给予纪律处分，中国石油化工股份有限公司于1月13日披露相关处罚结果。目前该公司生产经营稳定，成品油市场供应稳定，该处罚不影响持有该债券。
10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
58,013.67
2
应收证券清算款
2,121,761.11
3
应收股利
-
4
应收利息
1,880,558.92
5
应收申购款
1,007,299.18
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,067,632.88
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产的
净值比例(%)
1
110015
石化转债
94,107,717.30
46.17
2
110018
国电转债
52,216,084.00
25.62
3
113001
中行转债
46,679,313.80
22.90
4
113002
工行转债
46,505,864.80
22.82
5
113003
重工转债
25,845,787.00
12.68
6
110024
隧道转债
24,486,453.90
12.01
7
110020
南山转债
23,082,981.60
11.32
8
125887
中鼎转债
16,326,070.50
8.01
9
110019
恒丰转债
8,267,552.40
4.06
10
127001
海直转债
2,868,872.68
1.41
11
125089
深机转债
926,643.50
0.45
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
十二、基金的业绩
基金业绩截至日为2014年3月31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）、建信转债增强债券A：
阶 段
基金净值收益率①
基金净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①—③
②—④
2012年5月29日－2012年12月31日
5.80%
0.22%
-0.36%
0.27%
6.16%
-0.05%
2013年1月1日－2013年12月31日
-3.97%
0.87%
-1.55%
0.50%
-2.42%
0.37%
2014年1月1日－2014年3月31日
0.89%
1.12%
-0.73%
0.39%
1.62%
0.73%
2012年5月29日－2014年3月31日
2.50%
0.76%
-2.62%
0.42%
5.12%
0.34%
（2）、建信转债增强债券C：
阶 段
基金净值收益率①
基金净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①—③
②—④
2012年5月29日－2012年12月31日
5.60%
0.22%
-0.36%
0.27%
5.96%
-0.05%
2013年1月1日－2013年12月31日
-4.36%
0.88%
-1.55%
0.50%
-2.81%
0.38%
2014年1月1日－2014年3月31日
0.79%
1.11%
-0.73%
0.39%
1.52%
0.72%
2012年5月29日－2014年3月31日
1.80%
0.76%
-2.62%
0.42%
4.42%
0.34%
十三、基金的费用概览
（一）认购费用
本基金基金份额分为A 类和C 类基金份额。A 类基金份额在认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金认购费率如下表所示。
费用种类
A类基金份额
C类基金份额
认购费
M＜100万元
0.6%
0%
100万元≤M＜500万元
0.4%
M≥500万元
1000元/笔
注：M为累计认购金额。
本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。
（二）认购份数的计算
本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有，如基金合同生效，则折算为基金份额计入投资者的账户，利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。
基金份额的认购份额计算方法：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
例一：某投资者投资5万元认购本基金A类份额，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则可得到的认购份额为：
净认购金额＝50,000/（1＋0.6%）＝49,701.79元
认购费用＝50,000－49,701.79＝298.21元
认购份额＝（49,701.79＋5）/1.00＝49,706.79份
即：投资者投资5万元认购本基金A类份额，则其可得到49,706.79份本基金A类份额。
例二：某投资者投资5万元认购本基金C类份额，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则可得到的认购份额为：
净认购金额＝50,000/（1＋0%）＝50,000元
认购费用＝50,000－50,000＝0元
认购份额＝（50,000＋5）/1.00＝50,005.00份
即：投资者投资5万元认购本基金C 类份额，则其可得到50,005.00份本基金C类份额。
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
（三）申购费与赎回费
1、申购费
投资者在申购本基金A类基金份额时，收取申购费用，申购费率随申购金额增加而递减；投资者可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。本基金C类基金份额不收取申购费。
本基金的申购费率如下表所示：
费用种类
A类基金份额
C类基金份额
申购费
M＜100万元
0.8%
0%
100万元≤M＜500万元
0.5%
M≥500万元
1000元/笔
注：M为每日累计申购金额
本基金的申购费用应在投资者申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示：
费用种类
情形
费率
A类赎回费率
N＜1年
0.1%
1年≤N＜2年
0.05%
N≥2年
0
C类赎回费率
N＜30天
0.3%
N≥30天
0
注： N为基金份额持有期限；1年指365天。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式，或者调低赎回费率，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。
（四）申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
例一：某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/（1+0.8%）=49603.17元
申购费用=50000-49603.17=396.83元
申购份额=49603.17/1.05=47241.11份
即：投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.05元，则其可得到47241.11份A类基金份额。
例二：某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/（1+0%）=50000元
申购费用=50000-50000=0元
申购份额=50000/1.05=47619.05份
即：投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.05元，则其可得到47619.05份C类基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额(赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额(赎回费率
净赎回金额=赎回总金额(赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
例一：某投资者赎回本基金10000份A类基金份额，赎回适用费率为0.1%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480元
赎回费用＝11480×0.1%＝11.48元
净赎回金额＝11480－11.48＝11468.52元
即：投资者赎回本基金10000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11468.52元。
例二：某投资者赎回本基金10000份C类基金份额，假设持有期大于30天，则赎回适用费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480元
赎回费用＝11480×0%＝0元
净赎回金额＝11480－0＝11480.00元
即：投资者赎回本基金10000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值为1.148元，持有期大于30天，则可得到的净赎回金额为11480.00元。
3、基金份额净值计算
基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（五）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中计提的销售服务费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（六）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.35% 。
销售服务费计算方法如下，按C类基金份额基金资产净值计提：
H＝E×0.35% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
4、本条第（一）款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（七）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（八）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告。
（九）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”信息。
2、更新了“四、基金托管人”的“主要人员情况”和“托管业务经营情况”。
3、在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构信息。
4、更新了“九、基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管人复核。
5、更新了“十、基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。
7、更新了“二十二、其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn。
建信基金管理有限责任公司
二〇一四年七月十二日来源上海证券报)点击进入【股友会】参与讨论
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