(上接21版)

　　8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　10. 投资组合报告附注

　　（1） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　（2） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　（3） 其他资产构成

　　（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1. 本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　图：嘉实优化红利股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2012年6月26日至2013年9月30日）

　　注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分 二、投资范围和 四、投资限制”的有关约定。

　　注2：2013年7月20日，本基金管理人发布《关于嘉实优化红利股票基金经理变更的公告》，郭志喜先生不再担任本基金基金经理；聘请赵勇先生担任本基金基金经理职务。

　　十三、费用概览

　　（一） 基金费用的种类

　　1、与基金运作有关的费用

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　（3）与基金运作有关的其他费用

　　主要包括基金合同生效以后的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　2、与基金销售有关的费用

　　（1）申购费

　　本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　本基金申购费率最高不超过5％，具体如下：

　　个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

　　投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

　　（2）赎回费

　　本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

　　本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，随持有期限的增加而递减。具体如下：

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　（3）转换费

　　基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

　　（1）嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币、转换为嘉实优化红利股票时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

　　净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M

　　转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

　　转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

　　其中M为嘉实货币、嘉实安心货币全部转出时账户当前累计未付收益

　　（2）嘉实优化红利股票与嘉实公司旗下原有其他23只开放式基金（包括：嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选股票、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A/C、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票）之间互转，以及嘉实优化红利股票转入嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币时，均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

　　转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券C除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）；根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定，对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

　　基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

　　注1：自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合暂停转入业务；2012年6月8日起，嘉实货币单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过1亿元；自2013年8月2日起，嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过100万元。2014年1月9日起，嘉实研究精选股票暂停转换转入业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

　　注2：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

　　（二）不列入基金费用的项目

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（三）费用调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（四）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

　　1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　　3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

　　4.在“五、相关服务机构”部分：新增了万银财富、好买基金、嘉实财富、河北银行、数米基金、天天基金、长量基金7家代销机构，并更新相关代销机构和会计师事务所联系人信息。

　　5.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的。

　　6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

　　7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2013年第三季度末。

　　8.在“二十四、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2013年6月26日至2013年12月26日相关临时公告事项。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2014年2月8日

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　61,105.10

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　42,844.62

　　5

　　应收申购款

　　17,998,000.00

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　合计

　　18,101,949.72

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　自基金合同生效（2012年6月26日）起至2012年12月31日

　　1.70%

　　1.04%

　　5.56%

　　1.13%

　　-3.86%

　　-0.09%

　　2013年1月1日至2013年9月30日

　　2.46%

　　1.20%

　　-5.89%

　　1.52%

　　8.35%

　　-0.32%

　　申购金额（含申购费）

　　申购费率

　　M＜100万元

　　1.5%

　　100万元≤M＜200万元

　　1.0%

　　200万元≤M＜500万元

　　0.6%

　　M≥500万元

　　单笔1000元

　　持有期限

　　赎回费率

　　M＜365天

　　0.50%

　　365天≤M＜730天

　　0.25%

　　M≥730天

　　0来源上海证券报)