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转融通业务风控前置设多个量化指标

加入日期:2012-8-28 4:30:35

  中登公司对相关项目暂免收费两年

  27日,中国证券金融股份有限公司发布《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)》。根据《业务规则》,单只转融通标的证券转融券余额达到该证券上市可流通市值的10%时,证金公司暂停该证券的转融券业务,并向市场公布,该比例降至8%以下时,证金公司可在次一交易日恢复该证券的转融券业务,并向市场公布。

  根据《业务规则》,证金公司开展转融通业务的交易日为每周一至周五,国家法定节假日和证券交易所公告的休市日除外;接受证券公司转融资申报指令的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:00,申报指令当日有效,在15:00前可撤销;接受证券公司上海市场转融券申报指令的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:00,接受深圳市场转融券申报指令的时间为9:15至11:30、13:00至15:00,申报指令当日有效,在14:30前可撤销。

  转融资期限分为7天、14天、28天三个档次,转融券期限分为3天、7天、14天、28天、182天五个档次。证金公司根据市场需求和业务发展需要,可以对转融资、转融券的期限档次进行调整。

  在风险控制方面,《业务规则》明确:证金公司净资本与各项风险资本准备之和的比例降至100%时,暂停转融通业务,并向市场公布;该比例升至120%以上时,证金公司可在次一交易日恢复转融通业务,并向市场公布。

  单只转融通标的证券转融券余额达到该证券上市可流通市值的10%时,证金公司暂停该证券的转融券业务,并向市场公布。该比例降至8%以下时,证金公司可在次一交易日恢复该证券的转融券业务,并向市场公布。

  证金公司接受单只充抵保证金证券的市值达到该证券总市值的15%时,暂停接受该证券作为担保证券,并向市场公布。该比例降至12%以下时,证金公司可在次一交易日恢复接受该证券作为担保证券,并向市场公布。

  单一证券公司转融通余额达到本公司净资本的50%时,证金公司暂停向其出借资金或者证券。该比例降至40%以下时,证金公司可在次一交易日恢复向其出借资金或者证券。

  此外,为了支持证券出借及转融通业务试点,中国证券登记结算公司决定自即日起对“证券出借及转融通登记结算业务收费项目和标准”中的“证券出借及转融通证券划转”、“券源划转”、“调账划转”、“权益补偿划转”、“可充抵保证金证券划转”项下的相关收费项目全部暂免收取,暂免收费期限为两年。


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