“10月合约交割日魔咒显现的可能性很小，即使现货指数出现暴跌，那也是现货市场在大幅上涨后自身的调整所致，而不能归结于期指交割日。”昨日，海通证券股指期货研究员王娟向《大众证券报》分析，以当月合约的持仓规模和期指交割日的结算价计算方法，都不足以引发交割日效应。

　　昨日，南华期货研究员陈彤也向记者分析，10月合约总计持仓量继续减少了6355手，加上一定比例的保证金，这么小资金总量规模相对于沪深300巨大市值，交割日效应恐怕难以出现，套利者更不会用这么大的成本去获得不对称的收益，所以交割日魔咒最大负面效应是对于市场心理层面的干扰。

　　《大众证券报》统计发现，主力合约IF1011的成交量较前一交易日暴增1.81倍，总持仓量较周三继续增加5600手达到18424手。据中金所昨日下午公布的持仓排名看，IF1011合约主力席位中，前20名空头席位昨日累计增加净空单4275手，但前20名多头则累计增加净多单4482手。前20名多单较空单高出207手，多头目前占有优势。但“空军一号”国泰君安期货仍然大幅增仓532手卖单，成为卖单排名第一。

　　另外，记者在盘中发现，昨日IF1010、IF1011、IF1012三大合约在现货市场收盘时后一刻钟仍继续上扬，其中主力合约IF1011最终收盘时的价格较15:00上涨6.4.

　　对此，王娟分析，后一刻十五分钟的走势预示着期指投资者对夜间外围市场的表现继续看好，同时对于明天大盘也充满一定乐观，从升水与目前持仓排名来看，期指多头占有一定优势，数据表明投资者看好未来现货的走势；但大盘主力也存在利用10月合约交割日顺势调整的可能。

　　而南华期货陈彤则则认为，目前现货指数经过近日的大幅上涨已经积聚着一定的回调风险，所以不排除现货指数借交割日调整；不过，从主力合约的持仓排名看，多方目前相对强势，另外主力合约的正基差也表明投资者看好未来的现货走势。