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昨晚,中金所发布了关于调整股指期货手续费标准和保证金的通知。牛妹朋友圈里的数量化基金经理,立刻集体转发点赞,纷纷表示等了那么久,终于等到了。
具体公告内容如下图
量化基金经理A表示:
这属于市场预期之中,股指期货正常化迈出第一步,有利于发挥期指的风险管理功能,绝对是好消息。预计期指流动性将改善,基差收敛,有利于量化对冲类产品正常运作。
量化基金经理B也认为:
基差会适当修复,利好对冲产品。
最近市场相当活跃,3200点上方出现了一番春季攻势,这也不免让人浮想联翩,在这个时点进行调整,是否会有特殊的含义呢?量化基金经理C告诉牛妹:因为一直在说择机推出,所以这段时间可能都是在考察期,也许没有更深的含义。之前大家一直在猜是不是春节前一周会宣布,我相信可能是管理层认为现在这个时候更合适吧。但究竟明天会怎么走,未来会怎样,现在还比较难判断。
不过资金效率确实提高了,也能提高组合的收益率。
下面来看看目前量化对冲基金近一年和今年以来的收益情况