50ETF期权研究:交割日成交寡淡,成交持仓PC比持续下降_顶尖财经网

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50ETF期权研究:交割日成交寡淡,成交持仓PC比持续下降

加入日期:2017-1-4 19:17:54 闂傚倷绶氬ḿ褍螞濞嗘挸绀夋繛鍡樻尭杩濇繝鐢靛Т鐎氼亪鎮炴繝鍥ㄧ厸鐎广儱楠告晶顕€鏌涚€n亞肖缂佽鲸鎸婚幏鍛村传閵壯屽敽缂傚倸鍊哥粔鎾囬崹顐$箚闁圭虎鍠楅弲鎼佹煥閻曞倹瀚�



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本周上证综指收于3103.64点,下跌0.21%。深证成指收于10177.14点,下跌0.22%。创业板指收于1962.06点,下跌0.13%。上证50指数本周上涨0.37%,同期50ETF上涨0.35%,周成交量11.50亿,比上周上涨10.80%。

本周50ETF期权共成交2250784张,日均比上周下降23.33%。其中认购期权累计成交1265074张,认沽期权累计成交985710张。截止至本周五,总持仓1315282张,比上周下降23.64%。其中认购期权持仓量798126张,认沽期权持仓量517156张。

本周期权成交量、持仓量均大幅下跌。交割后新加挂2月份合约,认购、认沽期权的隐含波动率都呈现出向右上倾斜的状态,除当月行权价为2.25的合约隐含波动率仍处高位以外,其余合约的隐含波动率均有所下降。认购、认沽期权波动率差收窄。可见市场情绪趋于稳定的同时略偏看空。

本周所有合约和近月合约成交量P/C比由0.79/0.88下降至0.74/0.63,持仓量P/C由0.65/0.59下降至0.65/0.50。成交、持仓P/C比例持续下降,对后期维持乐观的预判。中泰证券股份有限公司

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编辑: 来源:巨灵信息



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