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市场行情 今日上证综指下跌-0.65%,深证综指下跌-0.20%,深成指下跌-0.58%,中小板和创业板的涨跌幅分别为-0.45%和0.43%,化工(申万行业指数)上涨0.63%,涨幅最大,非银金融(申万行业指数)下跌-2.32%,跌幅最大。股票型分级A份额全天上涨0.05%,股票型分级B份额全天下跌-1.45%,目前场内股票型分级A份额总规模为536.46亿,场内股票型分级B份额总规模为561.70亿。
B份额投资建议 今日沪指受非银、地产、军工等板块下挫的影响,持续昨日的弱势,板块方面依旧是跌多涨少,股票型分级B份额全天下跌-1.45%,其中非银金融板块分级B继昨日领涨后平均下跌-5.83%,全市场成交量萎缩-19.56%。临上折母基金需涨10%以内的分级B目前有互联B(150246)、证保B(150178)、TMTB(150216)、信息B(150180)、证券B(150172)、NCF环保B(150191)、证券股B(150302)(距离从近到远)。临下折母基金需跌10%以内的分级B目前有创业股B(150304)。由于今日诺德300B(150093)连续出现与指数脱钩的情形,以8.77%创今日股票型分级B最大涨幅,其估算整体折溢价率目前已高达13.42%,受制于其场内流通份额的不足,日成交量依然低迷(不足100万),溢价套利依然面临流动性隐患。今日整体折价最高的为地产B(150193)(-2.18%),日成交量过1000万(小于2000万),折价套利资金占用时间较长,加上赎回费、冲击成本等套利摩擦,投资者注意套利风险。 A份额投资建议 今日股票型分级A全天上涨0.08%,成交量萎缩-32.42%。隐含收益率从高到低依次为:H股A(150175)、深成指A(150022)、创业股A(150303),高铁A端(150325)、网金融A(150331),其中日成交量大于1000万的为H股A、深成指A,创业股A以及高铁A端,网金融A成交量小于500万。对于整体溢价率居前的分级A投资者需谨慎,以免套利资金的打压。+3类分级A的平均隐含收益率为4.91%,+4类分级A的平均隐含收益率为5.42%。国信证券股份有限公司
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