关于交易系统的研究入门_财经_证券_股票

关于交易系统的研究入门

加入日期:2010-9-3 13:37:48

  (1)我初始的想法是想谈一下交易系统。因为很多朋友没有自己的交易系统,因而在市场上一再挫败。我举个很简单的例子,当我们开始操作时,为什么进为什么出?这些理由充分不?

  一个朋友,在我朋友那里开户,完全新手,不到两个星期从6000美金亏到1300美金。另外一个朋友,1000美金开户,严格按照自己的操作系统进行操作,三个星期,做到近1600美金。当然,这位朋友是经过我提供的一些文章进行帮助的。但这是实例,我们也可以考虑一下,为什么海龟法则曾经能够产生盈利?

  我再提供一个例子,见下:一个真实的故事。

  理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师,他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。这在美国的个人投资中是绝无仅有的。艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。一次,他们两人在讨论交易方法时出现了很大的分歧。丹尼斯认为,只要是智力正常的人,哪怕他从来不懂股市,只要掌握了一套好的交易系统方法,就能在股市中获得成功。艾肯哈特对此持否定态度。为了解决两人的争论,他们决定举行一场带有大赌注的试验。艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者,丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。培训后,由丹尼斯向这些人提供交易资金,然后让他们独立交易,时间一年。

  丹尼斯的观点正确吗?任何普通人都可以成为股市交易高手吗?一年后,答案出来了,丹尼斯的观点完全正确!受训的13人业绩都很优秀,其中有人的收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。 (摘选自《投资是一种生活方式》)

  现在我们的问题是,你理解的交易系统是什么?如何形成自己的交易系统?请谈谈。

  (2)交易系统对我而言,是操作策略,或者说交易计划。这里面包含有资金管理,风险控制,预测分析及具体的操作手法,进出都有理由。譬如,我们看到价位在5日均线上,可考虑买进,跌破5日均线则平仓或卖出,这就是一个简单的交易系统。但这也是极不完善的交易系统,因为这样的话盘整期出现左右打嘴巴的情况会很多。我们的任务也就是不断完善自己的交易系统。

  由交易系统引出来的还有严格的执行力,平和的心态及相配合的理念。有自己的交易系统而没有严格的执行力,交易系统便如空壳,根本无用处,有了自己的交易系统但心态不好,譬如看到亏损了慌忙砍单,看到盈利了也即刻平仓等等,都是心态的问题。要做到泰山崩于前而不动声色,也就是交易系统说不要空,即便行情跌了几千点也不要空;交易系统说不要砍单,即便是亏损了也不砍。这就是心态。而理念,我觉得是最为重要的。几乎每一个交易员都有自己的理念,我个人认为,有了交易系统正如有了一套功夫,一把好剑,但要融为自己,必须有理念的配合。简单说,要把剑术达到极致,则要做到剑人一体,人即如剑,剑即如人。

  (3)个人认为如果一个新进外汇市场的朋友,最好是尽快学习或者得到一套经的起实战的交易系统。当然,在自己的交易系统形成之前,要尽可能的博览,收集数据,验证该系统。

  一些朋友问,为什么我老拿不住长线单子啊?原因很简单,因为你没有自己的交易系统,没有自己要拿长线单子的理由,底气不足,犹豫害怕,于是小盈利出来了。而后的大盈利却没拿到。又或者说,你有了自己的操作系统,但心态不好,也造成相同的错误。

  也有一些朋友问,今天的行情怎么看啊?其实根本不用看,问这样问题的朋友也是没有自己的交易系统的。如果有的话,他就十分清楚:最好的操盘手是没有观点的操盘手,因为他完全按着自己的交易系统进行操作。该多便多,按计划进行,错了止损。

  另外,也谈到交易系统错误率的问题。其实,最优的交易系统是错误的时候立时砍单,正确的时候利润尽可能的扩大,也就是华尔街的名言:让亏损减少,让利润奔跑。事实上,我更多的时候追求的是正确率有60%以上已经是很不错的了,而十分关注它的盈亏比例。简单说,一个操作系统,它每次盈利100个点同时也有亏损100个点的风险,那我认为该系统可以扔掉。而如果它是盈利与亏损比为3:1以上,我认为则可行。这十分重要。关系到你个人的仓位。也就是说,我更愿意关注它的盈亏比而非错误率。这也是我为什么十分欣赏均线系统的缘故。

  (4)交易系统到底是以什么为重?分析中如何分别基本面分析与技术分析的重轻?

  交易系统的核心在于资金管理。当然这是个人看法。我们有最经典的一个测试,就是利用抛硬币确定买卖,而每次买卖都有3:1的盈亏比,或者说我们用30点止损,90点止赢,相信得到的答案是赚钱的。因为我们以50%的概率分别说明该操作系统,10次中5次亏5次赢,最后还是赚得60×5=300点的利润。但其中的问题是,这样古老的计算方法似乎并不能打动多少个朋友。否则的话,这已经有一群富豪产生。

  问题在那里?是没有意识到?还是根本不知道?还是知道了根本不在乎?

  我个人的回答是人性使然。因为我找不到更好的答案。

  分析中到底是基本面分析重要还是技术分析重要?这个问题也缠绕了我很久,相信现在我能回答了。我是更相信技术分析重要些。因为基本面分析存在太多的不确定性,变幻莫测,而且我们得到的资讯不可能比那些巨头们快,多,准。而技术分析中,有几点是值得肯定的,那便是定性分析,定量分析。它把历史会重复及价格反映一切彻底的表现出来,变成数据,曲线,图形。这也就带给我们一些可能。可能就是概率,可能会这样走,可能会那样走,我们追求的正是这样的概率,概率高的就跟着走。因为这是历史曾经这样走过。我们的概率就是建立在历史会重复的基础上。于是,这样操作系统有了可行性。配合资金管理,这样寻求高概率的操作便有可能带给你相对稳定的盈利。

  可我不会忽略基本面分析的。相反,因为我的操作系统建立在技术分析的信号之中,而这些信号会因为我的经验而变的熟练,我会更加关注基本面。维克多说过,我们正是利用经济学家的错误来赚钱的,正如soros一样,他发现了英镑跟欧洲汇率的不协调而找到了狙击口。我会更加关注,而且尽可能的发现本质性的东西。soros说,市场是错的,这话就带给我们赚钱的可能性。而也是我追求基本面分析的最终原则。虽然,这样的发现需要我在市场上10年或者20年的经验,但我认为值得。

  总的来说,技术分析适合我们小散户形成交易系统的最好的方法;而基本面,则是你晋身到大户巨头时要彻底了解的。当然,有了基本面分析,你的底气会更足些。

  (5)我觉得更多的时候我是相信基本面分析的,因为这实在,也更能解释一些情况。不过不能强求而已。但我相信的是基本面绝对能更好的完善你的交易系统。

  我看了soros的金融炼金术,还是很佩服这位伟大的投机家,他的基本面分析令人叹为观止。大师级的思考,确实是我们所欠缺的。要我选择,我可能更原意学习老索。 共 2 页   1
[2] 下一页 末页
  声明:外汇网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

编辑: 博客:bogao 来源:中金在线
打印 】【关闭
相关联接
·如何选择外汇交易商入门
·外汇交易的经典工具入门

  


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright? 2000 - 2004 www.58188.com